Al termine dell’Ala, scendendo verso Piazza XX Settembre, si scorge la grande costruzione del Palazzo Rosso. La denominazione di questo edificio si deve al particolare evento che interessò il suo proprietario, combattente in Russia durante le guerre napoleoniche. L’edificio presenta quale caratteristica peculiare le sue cantine, denominate i "russi", con un blocco centrale lavorato a prisma sul quale si snodano diversi cunicoli a raggiera. Le cantine vennero progettate dall’ingegnere Quaglia e furono scavate nel tufo: si dice potessero contenere fino a 400.000 bottiglie.